Автоматические торговые системы: Стоит ли доверять свои деньги роботам?

Всем, кто занимается трейдингом или инвестированием, знакомо понятие «автоматические торговые системы». Способны ли «советники» зарабатывать деньги без вмешательства трейдера и нужно ли их контролировать? На вопросы о так называемых торговых роботах ответил аналитик криптокорпорации MINE Марк Сорокин.

На самом деле узнать, насколько эффективна та или иная автоматическая торговая система, можно только при изучении особенностей ее алгоритма и непосредственно в процессе практического применения. Есть ли преимущества искусственного интеллекта перед живым человеком?

Автоматический торговый робот — это специализированная программа, в алгоритм которой зашито открытие и закрытие сделок в торговом терминале при выполнении определенных условий.

За его настройку отвечает трейдер. Перед изменением настроек следует внимательно ознакомиться с мануалом разработчика, который шел в комплекте с роботом, иначе проблемы могут возникнуть уже на старте.

Есть несколько видов роботов: платные, бесплатные и авторские. Отличий между платными и бесплатными роботами сейчас уже немного. Тем более что многие платные роботы спустя некоторое время становятся бесплатными, а платить за программы, которые можно найти в свободном доступе, не имеет смысла.

Платить роботу?

Интересные варианты можно найти на рынке платных торговых систем. Особое внимание стоит обратить на те из них, которые написаны на основании стратегии работы по уровням. Тут тоже есть ряд особенностей, на которые стоит обратить внимание. Важное значение приобретает то, насколько хорошо автор робота понимает принципы движения цены и какие именно уровни берутся в расчет.

Создателем такого робота может стать только практикующий трейдер, который хорошо «видит» рынок, иначе такая торговая система будет бесполезной, так как рынок формирует огромное количество уровней, большинство из которых оказываются пустыми и не представляют никакой важности.

Если вы все же решились на приобретение такого инструмента, не лишним будет потребовать у продавца данные мониторинга реальных счетов с не менее чем полугодовой историей. Такой робот нужно обязательно запустить в тестовом режиме, чтобы спрогнозировать хотя бы приблизительные результаты торговли. Эти действия не смогут на все 100% уберечь трейдера от всех рисков, но часть из них может быть нивелирована.

Авторский подход

Отдельная группа — так называемые авторские торговые системы. Поскольку подавляющее большинство советников работают по принципу Мартингейла, именно в авторских системах можно найти что-то интересное и действительно заслуживающее внимания.

В советниках, использующих принцип Мартингейла, сигналом к открытию позиции обычно выступает индикатор (RSI, Стохастик, MACD и др.). Перед началом работы формируется сетка из ордеров удвоенным лотом для негативного сценария и устанавливается тейк-профит на случай движения цены в нужном направлении.

Такой подход обычно работает на прибыль очень недолго. Всегда есть риск, что советник откроет позицию против текущей тенденции, которая может перерасти в среднесрочный тренд. Трейдер рискует обнулить свой торговый баланс в результате постоянного усреднения, а тренды, как мы знаем, могут длиться очень долго.

Такой робот будет создаваться с учетом уникального трейдерского опыта, который не всегда гарантирует успешную работу, и может оказаться неэффективным в силу разных обстоятельств. В то же время — если стратегия трейдера на протяжении долгого времени приносила прибыль, написание робота по такой системе создаст «машину по созданию денег» и даст трейдеру много личного времени.

Личный опыт

В 2015 году у меня был опыт работы с роботом по стратегии Sniper Automatic Version, вместе с обучением он стоил около 2 тыс. долларов. Там было более 200 настроек, его можно было максимально настроить под себя.

Этот робот торговал по уровням, разработчики также смогли прописать туда настройки «ретеста» и «перезахода». Очень часто при торговле вручную рисуется уровень, но цена выбивается стоп-лоссом и накапливает дополнительную ликвидность. Формируется так называемый «ретест» и, если цена продолжает расти, происходит «перезаход». В этом роботе все было прописано, на графике сразу было видно, насколько цена может упасть или вырасти.

Он был «вшит» в MetaTrader. Была инвестирована сумма около 1 тыс. долларов. Была получена прибыль порядка 50% за месяц. Я пришел к выводу, что ни один робот не может учесть все нюансы трейдинга. Боковик — это один рыночный сантимент, начинается тренд и люди воспринимают ситуацию совершенно по-другому. «Вшить» все настройки в робота практически нереально, так что вот несколько советов:

• Торговая стратегия. Принцип работы автоматической торговой системы должен соответствовать текущей торговой стратегии трейдера.
• Полгода торговой статистики. У робота обязательно должно быть минимум полгода проторгованной статистики с положительным результатом.
• Никакого принципа Мартингейла. Не стоит использовать роботов на основе принципа Мартингейла: практически всегда это проигрышные стратегии.
• Кастомизация. Робот должен иметь как можно больше настроек, чтобы его можно было кастомизировать на свой вкус и в соответствии со своей торговой стратегией.

Выводы

Любой вид трейдинга, ручной или автоматический, может как приносить прибыль, так и убытки. Важна логика принятия решений и грамотный контроль рисков, а также четкое понимание сути алгоритма, по которому принимаются решения об открытии, закрытии и сопровождении ордеров.

Другим немаловажным фактором, конечно, выступает площадка, где трейдер планирует использовать своего робота, ее комиссии и другие издержки, которые могут существенно повлиять на результаты работы.

В любом случае окончательное решение, использовать или не использовать роботов, остается за трейдером. Мы лишь указали на некоторые особенности их применения в торговле. В этом контексте важным представляется обсуждение сегмента HFT-алгоритмов, о которых мы поговорим в следующих статьях.

Источник: https://ru.ihodl.com/